Nazwa doliny wywodzi się od jaskini nazywanej Dziurą - dawniej jaskinię tą nazywano Zbójecką Grotą. Jaskinia położona jest w zboczu Doliny Ku Dziurze i miejscami jej przestronna budowa sięga 20 m wysokości. Dojście do jaskini z Zakopanego to zaledwie ok 20 minut czarnym szlakiem - Drogą Pod Reglami - jest to najbliżej położona tatrzańska grota. Jaskinia nie wymaga specjalistycznego sprzętu - wystarczy latarka i rozwaga - zejście jaskini potrafi być śliskie po deszczach lub gdy w jaskini utrzymuje się duża wilgotność.

W pierwszej komorze jaskini widoczna jest dziura w sklepieniu - wpada przez nią światło, w dalszej części groty schodzić należy już z latarką.

Powyżej Dziury znajdują się jeszcze dwie inne jaskinie (Lisia Jama, Wyżnia Dziura), które obecnie nie są udostępnione dla zwiedzających.